[회귀분석] 5. 그런데 회귀계수는 정규분포를 따르는가?

이전 '[회귀분석] 4'에서 b1에 대한 t검정을 진행했음.그런데 여기서 의문이 듦. b1의 추정치(b1_hat)가 과연 t분포를 따를까?  b1 추정치의 정규성을 확인해보지 않은 상태에서 바로 정규성을 가정한 t검정을 한다는 것이 마음에 걸림.그래서 증명해보도록 함. (※ b0_hat처럼 '_hat'을 붙이는 게 거추장스러우므로, 이제부터는 그냥 뒤에 'h'만 붙이도록 함.) b1의 추정치가 정규분포를 따른다. → (모분산을 모르기 때문에) 정규분포를 t분포로 근사시킨다. → t검정 위 과정을 따를 것임. 증명 방법은 아래와 같음.① 적률생성함수의 분포 결정성  적률생성함수의 '분포 결정성' 원리를 사용할 것임. (x,y의 적률생성함수가 같으면, x,y의 분포도 같다)→ 한마디로, 적률생성함수와 분포는..

2025.03.17